Test warunków skrajnych pokazuje, że większość banków będzie miała trudności z wypłatą depozytów w przypadku surowego scenariusza trwającego dłużej niż sześć miesięcy

Testy przeprowadzone przez Bank Rezerw wykazały, że tylko jeden z 10 największych banków w Nowej Zelandii byłby w stanie zaspokoić popyt deponentów skłonnych do wypłaty środków w wysoce ryzykownym scenariuszu, który trwałby dłużej niż sześć miesięcy.

Komisja Nadzoru Bankowego opublikowała dziś wyniki dwóch testów warunków skrajnych, które przeprowadził na bankach w tym roku.

Bank Rezerw regularnie testuje wypłacalność banków, ale po raz pierwszy od 2003 roku testował również płynność – co się stanie, jeśli w danym banku coś pójdzie nie tak, co spowoduje, że oszczędzający wycofują swoje pieniądze.

Banki zostały przetestowane pod kątem dwóch scenariuszy – zdarzenia „odwrotnego”, w którym mogą zmierzyć się z obniżeniem ratingu kredytowego o jeden stopień, oraz scenariusza „wyjątkowo surowego”, w którym zostaną dotknięte obniżeniem ratingu o trzy stopnie.

Możliwe przyczyny to cyberatak, awaria systemów IT, oszustwa reputacyjne skutkujące wypływem dużej ilości depozytów z banku, a także ograniczenia w zakresie nowego finansowania.

Scenariusze mają trwać sześć miesięcy.

Banki zastosowały scenariusze do swoich bilansów na marzec 2021 r., ponieważ wyniki wykazały, że tylko cztery z 10 największych banków byłyby w stanie wypłacić pełne sześciomiesięczne wypłaty w przypadku odwrotnego scenariusza, a tylko jeden bank w scenariuszu wysokiego ryzyka .

Wśród pięciu największych banków, które wzięły udział w teście, znalazły się ANZ, ASB, BNZ, Westpac i Kiwibank oraz Co-operative Bank, Rabobank New Zealand, Heartland, SBS i TSB.

Wyniki testu Fed nie ujawniły, jak każdy bank radził sobie w tych testach, ale okazało się, że perspektywy przetrwania większych banków były znacznie krótsze w obu scenariuszach.

Wynika to z tego, że największe banki czerpały więcej finansowania z finansowania hurtowego i dużych depozytów, które miały szybciej wychodzić z banku niż depozyty mniejsze.

„W scenariuszu wysokiego ryzyka niektóre z głównych banków popadły w dość szybką niewypłacalność po miesięcznym okresie niedopasowania terminów zapadalności. Różnica w wynikach między dużymi i małymi bankami wynikała z różnicy w strukturze finansowania” Notatki do raportu Banku Rezerw.

Ale banki były również w stanie zidentyfikować działania, które mogłyby poprawić wyniki.

Banki mogły modelować stosowanie środków łagodzących w celu rozwiązania problemu, o ile były one już częścią ich planów awaryjnych.

Obejmowały one środki łagodzące lub wstrzymanie nowych kredytów, poleganie na wsparciu finansowym firmy macierzystej, podnoszenie oprocentowania depozytów w celu ograniczenia odpływu środków oraz większe pożyczanie z Banku Rezerw w ramach programu papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką mieszkaniową.

Testy wykazały, że banki będą spieszyć się z ograniczeniem akcji kredytowej w przypadku scenariusza wysokiego ryzyka.

Zastępca rządu Jeff Pascand powiedział, że test warunków skrajnych płynności dostarczył przydatnych informacji na temat odporności banków na wstrząsy płynności i wskazał obszary wymagające poprawy zdolności banków do testowania wewnętrznych warunków skrajnych.

Wyniki zostaną wykorzystane w ramach przeglądu polityki płynności, który ma się rozpocząć w 2022 roku.

Tymczasem test warunków skrajnych wypłacalności pokazał, że system bankowy jest bardziej odporny niż rok temu w wyniku wyższego poziomu kapitału i był i będzie w stanie wspierać gospodarkę w przypadku pogorszenia się warunków.

„Jednak wyniki wskazują również, że znaczące zdarzenie skrajne może utrudnić bankom spełnienie wyższych wymogów kapitałowych w okresie poprzedzającym pełne wdrożenie nowych standardów przeglądu kapitału w 2028 roku. Wzmacnia to potrzebę dalszego budowania przez banki kapitał w dobrych czasach”.